さや取り一発
[商標 登録第4614810号]
当社オリジナルの分析手法
Cash: 日経平均株価(現物価格)
Sep: 日経平均株価の先物価格(9月限)
(1)
さや(スプレッド、価格差)の収れんを予測する手法です。たとえば、以下のさや取りの意思決定をサポートします。
- 異銘柄どうしのさや取り
- 同市場異限月のさや取り
- 異市場同限月のさや取り
- 現物・先物のさや取り
- 株価指数の裁定取引
株価指数や為替だけではなく、農産物や貴金属など商品先物市場でのさや取りにも活用できます。
分析結果のサンプル画面はここ。
(2)
解決できる問題の例
- さやがどのくらい拡大したら仕掛けるべきか
- 何日で開いたさやは収れんするのか?
- 実際の市場で観測されるさやのランダムな開閉運動は、本当に収れんしているといえるのか?
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どのように分析するのか
さやの収れん具合をデータサイエンスの手法によって分析します。
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