ヒストリカル・ボラティリティーと予測結果

• 99年6月10日から同年7月22日までの日経平均価格から相場を予測
• ヒストリカル・ボラティリティーの95%信頼区間は、16.1%から28%である
• 予測によると、7月23日から29日までの5日間は、若干の上昇傾向が出ている

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予測結果

• 良好な予測結果が出た
• 実現値が日経平均である