債券現物オプションの評価
Pricing the Contingent Claims on Debt Instruments
村中 健一郎
第2回日本IMSLユーザ会コンファレンス予稿集
1991年7月 30-34頁
要旨
問題の提起
拡散過程によるモデル
金利期間構造モデル
おわりに