金融工学に関する論文の紹介

  1. Black, F. and M. Scholes (1973), "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-654.(今日、ブラックショールズ式として知られるオプション評価式が発表された論文で、ノーベル経済学賞のきっかけとなった。)
  2. Black, F. (1989), "How We Came up with the Option Formula," The Journal of Portfolio Management, Vol. 15, pp. 4-8.(ブラック自身によるブラックショールズ式が誕生し認知されるまでのストーリー。）
  3. Black, F. (1976), "The Pricing of Commodity Contracts," Journal of Financial Economics, Vol. 3, 167-179.(ブラックショールズ式の先物オプションへの応用をcost of carryとアービトラージの概念によって論じた。）
  4. Black, F. (1975), "Facts and Fantasy in the Use of Options," Financial Analysts Journal, July-August, 36-72.(ブラックショールズ式を実際に使用するときの留意点など。）
  1. Merton. R. C. (1973), "Theory of Rational Option Pricing," Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, pp. 141-183.(ブラックショールズ式がアービトラージ理論によって公平価格であることを論じ証明した。ノーベル経済学賞のきっかけとなった。)
  1. Cox, J. C., S. A. Ross, and Mark Rubinstein (1979), "Option Pricing: A Simplified Approach," Journal of Financial Economics, March.(二項モデルによってオプションの評価ができることを発表した。）
  1. Ito, K., and Henry P. McKean, Jr. (1991), Diffusion Processes and their Sample Paths, a reprint of the 1974 edition, Springer, 1991.(確率過程論を網羅したテキスト）
  2. Ito, K. (1984), Introduction to Probability Theory, Cambridge University Press, 1984.(測度論から確率論をわかりやすく解説。岩波書店発行「確率論」の英語版。）
  3. Ito, K. (1951), On Stochastic Differential Equations, Memoirs of the American Mathematical Society, Number 4.(「伊藤のレンマ」として知られデリバティブ理論の発展に多大な貢献をした確率解析の論文）
  1. Doob, Joseph L. (1953), Stochastic Processes, John Wiley & Sons, 1953.(確率解析の第一人者イリノイ大学数学科教授による確率過程論の専門書。伊藤清の業績はこの中で紹介され、多岐の分野において知られるきっかけとなった。）
  1. Garman, Mark B., and Steven W. Kohlhagen (1983), "Foreign Currency Option Values," Journal of International Money and Finance, Vol. 2, 231-237.(ブラックショールズ式を国内と海外の短期金利による裁定の観点から通貨オプションの評価への応用を論じた)
  1. Barone-Adesi, G., and Robert E. Whaley (1987), "Efficient Analytic Approximation of American Option Values," Journal of Finance, Vol. XLII, No. 2, June, 301-320.(シカゴのトレーダーが愛用するWhaleyモデル）
  1. 村中健一郎　「金融サイエンティストの時代がやってきた」 ＥＳＰ 1988年8月号 104頁(経済企画庁刊）
  2. K. Muranaka, Japanese in Options Market, Tokyo Futures Tribune, Vol. 2, No. 29, June 1988, pp. 7-8.
  3. K. Muranaka, Japan's New Technology? Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 31, August 1988, pp. 6-7.
  4. K. Muranaka, Futures to Commence Japan's New Financial Era, Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 32 September 1988, p 8.
  5. K. Muranaka, Options--Too Soon for the Japanese, Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 33, October 1988, pp. 2-3.
  6. K. Muranaka, Options on JGB: A Review and Prospect, Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 34, November 1988, p. 4.
  7. K. Muranaka, A Book Review on the CSFB Guide to the Yen Bond Markets: Structures, Trends, and Analysis by Credit Suisse First Boston (Probus, 1988), Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 35, December 1988/January 1989, p. 7.
  8. K. Muranaka, Nikkei-Linked Bond, Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 38, May/June 1989, p.4.
  9. K. Muranaka, Options on JGB--A Financial Breakthrough, Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 38, May/June 1989, pp. 7-8.
  10. K. Muranaka, A Christmas in April, Tokyo Futures Tribune, Vol. 3, No. 39, August/September 1989, p. 7.
  11. 村中健一郎　「金融テクノロジーと数値解析技術」 第1回日本ＩＭＳＬユーザ会コンファレンス予稿集 1990年6月 1-5頁
  12. 村中健一郎　「債券オプションの評価について」 証券経済学会年報　第25号 1990年 134-136頁
  13. 村中健一郎　「資産担保証券について」 証券経済学会年報　第26号 1991年 84-92頁
  14. 村中健一郎　「債券現物オプションの評価」 第2回日本ＩＭＳＬユーザ会コンファレンス予稿集 1991年7月 30-34頁
  15. K. Muranaka, Opinion oscillator, Futures, June 2000, pp. 48-50.
  16. K. Muranaka, 心理指数で転換予測に挑む、日本版フューチャーズ、2000年7月号、9-11頁。
  17. K. Muranaka, Ichimoku Charts, Technical Analysis of Stocks & Commodities, October 2000, pp. 22-30.
  18. K. Muranaka, ABC wykresow ichimoku, Profesjonalny Inwestor, Styczen 2001 number 1 (9), 58-60, published in Poland.
  19. 村中健一郎　「ストック・オプション会計ですぐに使える計算ソフト」　経・Kei　2007年４月号（ダイヤモンド社）　30-31頁
  20. 村中健一郎　「ストック・オプションを発明の対価に」　化学と工業　2007年６月号（日本化学会）　622頁
  21. 村中健一郎　「ストック・オプションはコーポレート・ファイナンスを変えるか」　銀行実務　2007年７月号（銀行研修社）　98-101頁

　

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